为什么说对金融的期权卖方而言,理论上损失无限

急啊。。。求解啊。谢谢。

siyecao0712 · 2018-4-30 04:42:45

因为期权的买方支付一定的期权费给期权的卖方，就拥有了执行期权的权利，而不是义务。而期权卖方的最大收益就是期权费，若期权买方行使期权权利，那么期权卖方的损失就在于执行价格和当期价格的差，这个取决于当期价格，所以说理论上期权卖方的损失是无限的，由于期权是个零和策略，所以期权买方的收益也是无限的。

热心网友 · 2018-4-30 04:42:47

因为期权的买方支付一定的期权费给期权的卖方，就拥有了执行期权的权利，而不是义务。而期权卖方的最大收益就是期权费，若期权买方行使期权权利，那么期权卖方的损失就在于执行价格和当期价格的差，这个取决于当期价格，所以说理论上期权卖方的损失是无限的，由于期权是个零和策略，所以期权买方的收益也是无限的。

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