波动集群性是什么，GARCH呢？

在运用事件研究法对中国股市半强式有效性
进行参数检验的文献当中,绝大多数作者在正常收益率
的产生模型方面,都选择了平均收益不变模型或传统市
场模型,而并未考虑股票市场经常出现的波动集群性问
题,这会导致实际数据不符合上述模型所需要的统计假
定

热心网友 · 2018-4-30 04:42:34

还真不知道

1 个回复