关于期权价格的疑惑：书上说，一般而言，协定价格与市场价格的差距越大，时间价值越小。为什么？

财大末末 · 2017-8-24 23:15:13

时间价值指的是权利金中超过内在价值的部分，反映了到期前股价波动带给权利方的潜在收益。即在期权执行前,市场价格朝有利于期权拥有者变化的概率的大小.如果执行价格与现在市场价格差距太大,那在行权日前,价格回到协定价格周围的概率就比较小。没有人愿意为一个最终结果比较明确的权利而多付出金钱.也就说期权的时间价值就比较小.

精品的神 · 2017-8-24 23:15:14

我给你举例吧但是你不一定理解。如果想理解期权的时间价值你的大脑思维得超越时间空间这个固有思维逻辑才行。

举例开始

例如，商品A现在的价格是50块有期权类型B：执行价格为50的看涨期权售价10块行权日期为12个月后

期权类型C：执行价格为70的看涨期权售价为2块行权日期为12个月后

B，C 的售价都是时间价值简单的理解就是 12个月后价格高过50块的几率是远远大于价格高过70块的几率

所以举例现货价格越接近的时间跨度越长的期权费用也就相对越高

而且时间价值还设计到标的物以往的价格波动比例

不明白可以继续提问

热心网友 · 2017-8-24 23:15:16

物美价廉--pors

关于期权价格的疑惑： 书上说，一般而言，协定价格与市场价格的差距越大，时间价值越小。为什么？

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关于期权价格的疑惑：书上说，一般而言，协定价格与市场价格的差距越大，时间价值越小。为什么？