指数面临双重压力,期权市场日内为主

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一片空白   2020-2-24 09:17   1887   0

盘面分析

2月21日,周五沪深指数低开,创业板指小幅高开,开盘后沪指翻红后横盘,深成指、创业板指震荡上行,创业板指涨逾2%突破2200点,创43个月新高;午后三大股指不同程度回落,沪指一度翻绿,随后市场展开盘整。

技术上,沪指早盘低开后震荡回升走高,盘中一度突破3050点一线遇阻后回落,短线来看,3000点附近整理过后,依然会再次向上挑战3050点上方压力。创业板继续强者恒强,从周线来看,接下来在2248-2710这个区间将会面临很大的压力,如果这里周线出现缩量回调整理,那么利于后面的延续,如果继续像近期高举高打,那么就要注意大调整的到来。

整体来看,周五市场在震荡的同时依旧保持的上行的格局走势,盘面上个股的表现并熄火,成交量持续放大,两市个股涨多跌少,超百只个股涨停,市场做多情绪不减,除部分龙头强势股外冲高回落外科技股盛宴延续。两市成交量同步温和放大,连续三天稳定在万亿水平上。

今天走势

周初还有创新高动能,本周重点关注一个关键压力位​

对存款基准利率调整其实就是降低存款利率,目前依然还愿意在银行存款的大多是中老年人,降低存款利率可以逼出更多的钱进入其他市场,同时也会提高银行继续降低LPR利率(货款)的积极性,这一点对银行业是利好。

总体看上述重要信息对市场形成正面影响,要完成今年的目标、任务,二三季度是关键,政策面应会继续发力加码,本周将迎来二月收官行情,在连续放出万亿成交量,走出强势逼空行情之后,市场积累了丰厚的获利盘,短线将面临前期高位3086-3127的重压(创业板压力在2256-2306),本周重点关注是否在这里遇阻回落,进行阶段性震荡洗盘,或考验5周线和60天线,周一上证压力在3056-3086。

今天操作

在这个位置重仓者以收缩防线为主,轻仓者不宜再追涨

上周有一个重要看点就是两市成交量重回万亿量级,周五创出11710.3亿的天量,去年春季行情就是在万亿以上的成交量推动下,走出一波凌厉的上攻走势,创出3288的反弹高点,现在市场重回万亿量级,将成为后市上攻3127-3288的一个关键因素,上周五市场再创节后反弹新高3058,意味着仍在运行节后的反弹周期,真正的调整何时开始,将成为接下来关注的重点,天量之后还会有天价,本周还有创新高动能,阶段性高点或将上移到3086-3127,这里是年初的高点压力位,本周阶段性高点出现的时间或在下半周;

北向资金:





周五北向资金流入18.54亿  

上证指数





周五再次放量上涨,成交量继续放大,不过下午有所回落,留下了一根上影线。30分钟有可能形成顶背离,短线看起来是该调整一下了,不过调整空间并不大,很可能就是回到五日线而已。

放量上涨,就不会大幅调整。

300ETF&50ETF行情一览

50ETF周五盘中波动较大,午后13:15分左右达到全天最高点,此时上涨0.5%左右,不过随后行情迅下跌,截止收盘,50ETF收报于2.958元,全天下跌0.3%。日线图上50ETF上涨收到了上方60日均线的明显压制,后续行情如不能突破60日均线,可能会出现调整。

300ETF周五盘中波动剧烈,盘中一度涨幅超过1%,不过午后的快速回落让标的损失大量涨幅。截止收盘周五300ETF全天上涨0.34%,尾盘收于4.145元。









周五期权隐含波动率跳空上涨,并与标的走势同涨同跌,可见场内投机气氛浓烈。周五沪指与两标的的冲高回落确实让人感到画风有一丝丝改变,不过对于坚持右侧交易的投资者来说,此时也不着急大举布局认沽期权合约,可以考虑小幅购买之(比如以期权市值的10%~15%来配置认沽期权多头,同时要注意选择3月虚实值程度适宜的合约)。

在看跌信号发出后可以考虑增加认沽合约持仓。提前布局原因:一是因为认沽合约目前价格较低,而行情有可能出现反转;二是因为隐含波动率的上升对于认沽合约来説,哪怕行情继续上涨,损失也不可能不会太大,因此比较合适

一、权利方策略:

今日合约选择参考:

合约选择:合约有虚值,平值,实值之分

vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权(510050)

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多:看大涨3月购2800,看小涨3月购2750

看下跌做空:看大跌3月沽2900,看小跌3月沽2950。

300ETF期权(510300),

今日合约选择参考:买方合约选择参考:

看上涨做多:看大涨3月购3800,看小涨3月购3900。

看下跌做空:看大跌3月沽4100,看小跌3月沽4200

300ETF期权(159919)  

今日合约选择参考:买方合约选择参考:

看上涨做多:看大涨3月购3900,看小涨3月购4000。

看下跌做空:看大跌3月沽4100,看小跌3月沽4200

基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。

声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。

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