【代码下载】牛顿迭代法计算期权隐含波动率

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风过无痕   2020-2-24 00:07   16320   0
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一、BS计算Opt
1、打开一个空白Excel工作表,打开VBA编辑器(点击菜单:工具 -> 宏 -> Visual Basic编辑器):

2、插入模块(点击VBA编辑器菜单:插入 -> 模块):
3、将以下代码复制/粘贴到代码窗口中:

Function CallOpt(stock, exercise, maturity, rate, volatility) As Double

    D1 = (Log(stock / exercise) + (rate + (volatility ^ 2) / 2) * maturity) / (volatility * Sqr(maturity))

    D2 = D1 - volatility * Sqr(maturity)

    CallOpt = stock * Application.NormSDist(D1) - exercise * Exp(-rate * maturity) * Application.NormSDist(D2)


BS模型-VBA.docx

30 KB, 下载次数: 2

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