200111投资随笔：300期权试水

全文导读
300期权试水，300ETF购2月4000置换IC2001合约。

以后不更新实盘操作了，有什么新的想法了就写下随笔，具体操作方面有必要的话做下记录，对于常规重复操作，如打新、定期轮动这些就不记录了。

本周一IC2001合约早盘上涨1.8%以上，合约升水10个指数点，本人积蓄已久的恐高症再次发作。发现自从IC合约没有贴水后，持仓便少了许多底气，明明现在整体市场估值不高，此时应该按理耐心持有的。但是心魔作祟，担心18年的噩梦再现，老想着落袋为安。唉，就这脾性，以后行情来了，怎么拿得住啊，还是得改啊。

担心IC2001午盘下跌，平仓又担心踏空，反复纠结下决定用最近火的发紫的沪深300期权来代替权益持仓。本人想法很朴素，买近月call，大跌的话最多损失权利金，上涨又能跟上部分指数。不过本人期权小白一枚，当天操作时对期权也只是有个很粗略的概念，结果就与IC等权益买了300ETF购2月4000的深度实质期权，小白就是小白，买后发现如果行情下跌，近月的深实期权，由于D值接近1，根本就没法实现减亏的目的。然后，在买入300期权后的几个交易日，500指数继续强势，而300期权由于整体弱势再叠加波动率的降低，持续亏损。回过头看，还不如老老实实的持有IC合约不动呢。真是一顿操作梦如虎，一看战绩0-5。

不过既然入了期权的坑，在这个都是收割机的市场，本人也只敢简单的赌方向，根本就不敢有什么骚操作。下周计划把300ETF购2月4000换成虚购，仓位不足的部分用封基代替，原本想用买沽来对冲封基的下跌风险，后来想想算了，想要获得收益还是老老实实的承担风险吧。