【期权每日资讯】2020-1-3

今日点睛
300ETF强势震荡，50ETF表现偏弱，波动率整体回落。

01
现货行情分析

上证50指数（代码：000016）收于3078.28点，下跌12.55点，跌幅为0.41%，成交723.47亿元。

50指数权重前10的股票互有涨跌，其中，权重最大的中国平安上涨0.09%。

50指数前10成分股

日期：2020.1.3，数据来源：WIND

沪深300指数（代码：000300）收于4144.96点，下跌7.28点，跌幅为0.18%，成交2152.16亿元。
300指数权重前10的股票多数下跌，招商银行上涨1.34%。

300指数前10成分股

日期：2020.1.3，数据来源：WIND

上证50ETF（代码：510050）收盘报于3.068元，下跌0.013元，跌幅为0.42%，日内振幅为0.84%，成交额为10.34亿元。

50ETF日线走势

沪市300ETF（代码：510300）收盘报于4.139元，下跌0.010元，跌幅为0.24%，日内振幅为0.70%，成交额为19.48亿元。
沪市300ETF日线走势

深市300ETF（代码：159919）收盘报于4.205元，下跌0.005元，跌幅0.12%，日内振幅为0.67%，成交额为7.28亿元。
深市300ETF日线走势

日期：2020.1.3，数据来源：WIND

02
期权行情分析

vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权认购合约悉数下跌，成交量和持仓量最大的购1月3100合约下跌23.85%；认沽合约多数上涨，成交量最大的沽1月3100合约上涨12.16%，持仓量最大的沽1月3000合约上涨7.02%。

50ETF成交量前五期权合约

50ETF持仓量前五期权合约

沪市300ETF期权认购合约多数下跌，成交量和持仓量最大的购1月4200合约下跌8.71%；认沽合约中，近月合约互有涨跌，远月合约多数上涨，成交量最大的沽1月4100合约上涨0.29%，持仓量最大的沽1月4000合约下跌5.93%。

沪市300ETF成交量前五期权合约

沪市300ETF持仓量前五期权合约

深市300ETF期权认购合约中，6月合约多数上涨，其余月份合约多数下跌，成交量最大的购1月4300合约下跌17.43%，持仓量最大的购1月4400合约下跌29.25%；认沽合约多数上涨，成交量和持仓量最大的沽1月4100合约下跌0.54%。
深市300ETF成交量前五期权合约

深市300ETF持仓量前五期权合约

日期：2020.1.3，数据来源：WIND

50ETF期权总成交207.35万张，其中认购成交124.77万张，认沽成交82.58万张;总持仓407.79万张，其中认购持仓210.21万张，认沽持仓197.58万张;P/C成交比0.66，P/C持仓比0.94。

沪市300ETF期权总成交85.42万张，其中认购成交53.16万张，认沽成交32.25万张; 总持仓99.08万张，其中认购持仓51.73万张，认沽持仓47.35万张;P/C成交比0.61，P/C持仓比0.92。

深市300ETF期权总成交18.92万张，其中认购成交11.29万张，认沽成交7.63万张;总持仓29.93万张，其中认购持仓15.08万张，认沽持仓14.85万张;P/C成交比0.68，P/C持仓比0.98。

日期：2020.1.3，数据来源：WIND

03
波动率分析

50ETF20日历史波动率为11.21%，平值合约加权平均隐含波动率为13.90%；
沪市300ETF20日历史波动率为12.61%，平值合约加权平均隐含波动率为15.09%；
深市300ETF20日历史波动率为11.78%；平值合约加权平均隐含波动率为15.09%。

各标的历史波动率

50ETF期权平值合约加权平均隐含波动率

日期：2020.1.3，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售创新团队
徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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