期货市场，不在于你多聪明，在于敌人露出破绽

导读：生物有一个生物圈，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾。在期货市场这条生物圈里面，大部分人就是期货市场的虾子，是被吃的，所以必须成长起来，往更高一层走，到可以吃虾子的时候，就是挣钱的时候。
学习不一定赚得到钱，但是不爱学习是一定赚不到的。今天带来二十余年总结的交易系统-典金概率分析系统，就是想在这个生物圈上，往上走一步，走得更高一点。
作者：吴家炎来源：美尔雅期货
内容有删减
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什么是交易系统
期货市场上有一个最大的特点，它能把人性当中隐藏的劣根性一下子全激发出来了。这时候我们需要交易系统来约束自己，让自己在这个规则里面。一个完整的交易规则体系，它的最终目的是实现交易员的稳定赢利，一套正收益的交易系统，加上良好的执行能力，才是稳定盈利的基础。
交易系统很关键一点在于要找到适合自己的。每个人都有自己的个性，我们要先清楚自己是适合做短线还是做中长线趋势。做中长线趋势的人，他一定是非常谨慎，下单大多是下得不大的，并且还拿得住单。有些人是一进去，账面上看到有一点盈利之后，非常着急，拿不住单，这就不适合做中长线，中长线可以有百种一千种套路把你洗出来。
另外我个人一直是不喜欢预测行情，因为未来永远是无法预知的，大的基本面它可以决定价格上升或下降的整体趋势，但是怎么走上去（或下跌）还是取决于资金。
每天看盘所关注的实际上就是资金做给你看的图形，它明明是要涨，但是先往底下猛杀几下，再上去可不可以？这个动作是谁来完成的？是资金，而我们很多人就容易中招，所以你没有一个很好的体系来诊断它，规范它，你肯定无所适从，看不清的方向。

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交易系统是用来干什么？
诊断。对目前这个行情，你要看清楚它处于一个什么状态，对当前行情进行评判。
出处方。就如同一个医生把病因看出来了，同时要拿出很好的处方，你要拿出操作的方案。
执行这个处方。处方拿到了之后，如果吃药的人他不按照这个吃法，最后这个病也治不好，所以要去执行它。每一步都必须要做到有据可依。

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三要素与三原则
我常用的交易系统为典金概率分析系统，具备的三个基本要素与三个基本原则：
三要素
1、行情研判规则。这是最基础的，你必须首先用交易系统对行情有一个正确的判断。
2、进出场规则。在进出场规则当中，我个人更看重出场规则。因为实际上，最后出场是关乎你这笔交易成败的最终的核心，你就是做错了，你出场出的好是亏的很少；你做对了，你出场好，是不是可以足够的把这个利润更多一点。所以在整个交易系统当中，我们要有一套完整的规范，就是出场。
3、资金管理规则。期货是杠杆交易，如果你是做中长线单子，资金管理必不可少，要不然很可能拿不住单子，如果你最后是看涨，但是大环境来了单子却没有拿住，那是很遗憾的事。我主要做短线，我不集中在一个仓位上，会有3到4个品种分别补仓。分散品种，做多也做空，保证概率的实现，如果你压到一个品种上，有可能那一个品种就是错，那就是百分之百的败率，但是分散到多个品种就满足这个规则的，一个错了，另外两个可能对了，那么我的概率可以实现。

三原则
1、大道至简。虽然我们可以看很多书，可以研究很多理论，但最后总结出来的东西一定是很简单的东西。
2、多维度验证。看多还是看空，一定要是多个维度的都来指向，并且这个多维度还不是某一个层面上的因素，我们看到N个指标，大家有没有把这个指标的编写方式打开看过？因为我个人是写过程序的，所以这些指标程序我全部打开看了一下，90%的指标全部来源于一个东西，就是从价格反过来想，也就是说，你喝的豆浆，吃的豆腐豆皮，到最后其实都是豆子做出来，你用豆腐豆皮等N多相关因素来证明黄豆，没有什么意义。
所以一定要把它，用多维度验证。比如我要评价您，我不会只听你家人说话，我会去听你的朋友，你的同事，再听你的生意伙伴的评价。
3、承认行情有过渡和模糊期，只做符合定律的阶段，在预警区开始高度关注，等待时机满足和确认。一旦单子开进之后，把仓位、止损都布好了，行情也按照你的方向走了，中途你就不要过多的去研究它，把止损或者止盈不停地慢慢这样跟上去就行了，如果你在中途过多的研究它分析它，很有可能拿不住单，我个人认为80%的行情是看不懂的。
脱离了我成本，现在它的位置停止在，但是它没有打回来，我就要继续拿住它，在预警区我们就开始系统监测的开始，进入预警期了，就开始关注它，等待时机满足，然后多维度验证之后，开始确认它。

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典金概率分析体系的实际运用
交易系统基本构成要素主要是日、周、月压力/支撑线及资金活跃度曲线。所有的指标实际上都是一个滞后的指标，它为什么会上涨？这个指标为什么会往上抬？因为价格往上抬了，所以它才会抬，那么你做顺应指标的人，如果是一波大的趋势开始，你做顺应指标，你可能做得很累。但是有更多的行情不是这么简单的行情。我们把行情着眼于什么呢？我们还得着眼于每天来进行一个评判，每周或每月，这根紫色的线是一个月度线，黄色的线是一个周度线。

图1
行情70%的时候，都在区间里面，黄金运行的时间段，70%都在这里面，只有20%或30在外面。换句话说，20%和30%在外面的时候，它就具备什么？走单边，我们也不叫趋势，但是有一点很明显，如果它在区内，它就是在震荡，
如果它出去了，它就有可能走单边，那么我们就从每一点这样一点一点往上，也有说这叫网格化交易，但是我觉得我们不纯粹是网格化交易，我们是在每天对它进行一个诊断，评判行情是震荡的概率大，还是走突破的概率大。
我们现在把每天的行情做了一个走突破还是走震荡的概率评判，现在关键的是它走突破的时候，我们才能赚到钱，但是做突破的时候，我们一定要评判这个突破是真的是假的。

图2
所以要用到资金评判，之前提过，所有的行情无论是涨和跌，最后按什么方式运行取决于资金。所有的价格以日、周、月趋趋化做出来之后，在每一次它要突破的时候，用资金看它，看资金支不支持它，不支持它就是假的，支持它就是真的，并且我还把这一天作为一个标志性的日子，今天的突破是真的，后面反弹也好，我就按照头部的方向一直做。

图3
当价格突破上图红色的线，能量必须跟它匹配到红线上方，如果匹配不到，就是有问题的，如果他在白色的测试线上方说明它连平均值都不够，如果你这个时候价格还跑到上方，价格这一次下破，就把绿色线破掉，这意味着它把昨天的空头低位区域都干掉了。
如果我们用资金衡量，从这里开始我们要做空了，但是我们把能量一看，能量的极限要匹配，我再多观察一会，这一块制定的策略就是逢低买它。
能量够了，价格站不上去，证明有资金，但是价格没干动，这说明大家参与的活跃度非常高，但是方向不明确，到底现在是谁强还是谁弱？

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资金活跃度测试资金攻击强度
资金活跃度，就是每天的区间波动。如同均线的原理：把15根K线的收盘价加起来除以15，就等于均线价。
那么当价格一直上攻的时候，所有的承受也在增加，所以价格线就一直在往上跟，但是如果有一根K线下打之后，就会拉低平均价，所以均价就会往底下拐一点，也就是说它永远是价格的影子，我们做的这根资金活跃度曲线，是把前一天的所有成交量持仓攻击强度用数据统计之后得出。今天不论你想往上还是往下突破，你必须越过这根线，也就是从早晨九点钟开盘开始，就提供给你今天的区间，
如果是震荡，就在这里面，如果想突破，必须过这一道，那么到底是要突破，还是要震荡，从概念上统计，如果昨天大破了，今天就不可能再破，如果连收三天到四天都没有破过，第五天开始每一次突破都有可能是真的，再加上资金强度一配合，直接就干进去，你每个星期都可以抓到2到3次这种确定性比较高的机会。
行情的研判是定两个东西。一个是定性，定它现在是震荡还是趋势的概率，所以既然是概率，就有很多时候是看不懂的，比如说现在概率一半对一半，那就不做了，而我要做到是什么？做它现在突破的概率达到90%以上，哪怕做错了一次，今天突破了，没做进去就又回来了，不怕，明天还做，因为它越往后面没有出来，概率就进一步增强，你在31个主力品种当中，可以反复的翻，每天都可以找到出1到2个品种的突破概率非常高或走震荡概率非常高，但是有这个概率并不表示就一定会实现，这也是为什么，我们要多配几个品种。这就是定性，定震荡和突破的概念。
另一个定方向，方向就靠我们底下的资金来定，也就是说如果它攻击过去了，它带量，我就认为这个方向已经敲定了，如果不带量，我就认为要么还是震荡，要么它就是一次假突破。

图4
我们把周线和月线调出来，到了一个重要的线，可以给止盈用，但是周线和日线上总有一根线，这是做短线止盈止损的时候用，非常精准，很多时候价格线可能就正好是摸到，基本上上下相差不会超过五个点。

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不可胜在己，可胜在敌
策略体系的精髓在里面，就是不可胜在己，可胜在敌。就是说我如果不想被别人打败，关键在于你自己，如果设好止损，你肯定不会被打败，肯定不会被敌人消灭，所以如果你不想死掉，其实是取决于自己的。
可胜在敌什么意思？你要想在这个市场赚大钱，实际上不在于你多么聪明，在于敌人露出破绽，而我们抓到敌人的破绽，就是它上破或者下破的时候，它的资金没有跟上，这就是我们抓的破绽。
它不露出这种破绽的时候，我们就不干它。我们在做交易，设置止损，要想赚钱的时候，就是等主力在上破或下破的时候露出这个破绽，我们就进去抓住机会。是不是很简单，是不是都可以做得到？你每天工作就是在里面去翻，可以找到它的破绽，然后下手。