中信建投期货股指期权早报2020-01-03

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CFC宏观与金融衍生品研究   2020-1-3 23:37   2412   0
行情综述与操作建议   





昨日,沪深300股指期权增挂12个合约,合约总数为198个,其中IO2002、IO2003、IO2004增加行权价为4550点的看涨与看跌期权合约,合约覆盖行权价扩大为3550点至4550点,IO2006、IO2009、IO2012增加行权价为4600点的看涨与看跌期权合约,合约覆盖行权价扩大为3500点至4600点。全市场成交量为25000手,较前日增加8794手,其中看涨期权成交量较前日增加5329手,看跌期权成交量较前日增加3465手,成交PCR为0.694,较前日下降0.025。持仓量为30700手,较前日增加3533手,其中看涨期权增加1835手,看跌期权增加1698手,持仓PCR为0.860,较前日上行0.008。从成交结构上来看,4000执行价的看涨与看跌合约成交量最大。
昨日上证指数上涨1.15%,深成指上涨1.99%,沪深300指数上涨1.36%,沪深30指数0突破2019年高点,沪深300指数历史波动率继续抬升,隐含波动率整体上行。降准落地叠加弱复苏,市场处于风险偏好释放期,建议构建看涨牛市价差组合,买入IO2002-C-4000卖出IO2002-C-4300。








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本报告中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。




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