某投资者考虑一个牛市期权价格差策略，执行价格为45美金的看涨期权市价为4美金

某投资者考虑一个牛市期权价格差策略，执行价格为45美金的看涨期权市价为4美金，执行价格为55美金的另一个看涨期权价格为2.5美金，如果在到期日，股价上升到60美金，期权到期日到期日行权，则到期日的净利润为（不考虑交易成本）A10.4美金 B8.5美金 C13.5美金...某投资者考虑一个牛市期权价格差策略，执行价格为45美金的看涨期权市价为4美金，执行价格为55美金的另一个看涨期权价格为2.5美金，如果在到期日，股价上升到60美金，期权到期日到期日行权，则到期日的净利润为（不考虑交易成本）A10.4美金 B8.5美金 C13.5美金 D5.7美金展开

crazy1398 · 2018-4-30 03:53:30

选B，实际上就是买入执行价格较低的看涨期权并且卖出执行价格较高的看涨期权，由于到期时标的物的价格超过卖出执行价格较高的看涨期权，故此其超出部分不会有额外收益，故此其到期日的净利润=(55+2.5)-(45+4)=8.5美元。

某投资者考虑一个牛市期权价格差策略，执行价格为45美金的看涨期权市价为4美金

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