上证50ETF期权每日行情分析!

12月26日上证50ETF现货报收于3.002元，上涨0.74%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额644.273亿元，期现成交比为0.45，权利金成交金额9.391亿元;合约总成交2135538张,较上一交易日减少3.53%，总持仓3567819张，较上一交易日减少25.25%，认沽认购比为0.76(上一交易日认沽认购比0.80)。

上证300ETF现货报收于4.021元，上涨0.73%，上证300ETF期权总成交面额246.245亿元，期现成交比为0.17，权利金成交金额3.290亿元;合约总成交613066张,较上一交易日增加21.41%，总持仓508810张，较上一交易日增加26.28%。认沽认购比为0.86(上一交易日认沽认购比0.83)。

市场回顾
上个交易日期权市场数据表明波动率期限结构的边际变化、认购认沽期权成交比率及其边际变化、波动率风险溢价指标表现中性，认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看，全天呈小幅震荡上行走势，最终标的全天上涨0.74%，50指数上涨0.86%，标的走势高于水晶球指数的预期。

盘面分析
12月26日，早盘三大股指近乎平开，开盘后沪指震荡上扬，深成指、创业板指冲高回落;午后市场整理蓄势后与尾盘上攻，沪指在券商板块的助力下重返3000点。截止收盘，沪指涨0.85%，报3007.35点;深成指涨0.72%，报10303.72点;创业板指涨0.52%，报1793.64点。

整体来看，由于假期原因，北上资金休息，周四市场平开高走，并相继收复5日均线和3000点整数关口，热点再度启动，形成普涨格局，个股涨多跌少，市场资金有观望情绪，赚钱效应一般，量能上依然不足。

波动率变化
从波动率来看，标的30日历史波动率收涨至11.56%，60日历史波动率微涨至11.47%，仍处于底部区域。1月平值认购隐波收平至12.95%，认沽隐波微跌至11.37%，认购隐波仍高于认沽水平，期权市场情绪维持乐观。

实时行情--50ETF期权

实时行情--300ETF期权

实时行情--股指期权

操作建议
在这个区域之上不宜再激进，目前重要的就是做好一件事。

回到眼下的市场，在临近年底的时候，还是格外谨慎、稳打稳打，由于周四继续冲高，60-90分钟MACD已经金叉，120分钟即将金叉，这意味着60-90-120分钟分时指标已开始酝酿背离，叠加日线二次钝化。

接下来最重要的就是防范多周期大级别的背离共震，在化解这种少见的多周期背离共震隐患之前，主动防守是操作的最主要思路，周五再冲高，重仓者建议继续在3006-3039及以上越涨越减，后面如果降准利好兑现，更要小心“见光跌”，而目前已轻仓的，应耐心等待，最多可用少量资金关注低位滞涨的主流品种。

1、目前标的50ETF走势强劲，前期若持有多头仓位可以继续持有观望，不过追高需谨慎，注意控制仓位。

2、目前的隐波环境不适合构建双卖组合。

50ETF期权，今日合约选择参考：
买方合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨1月购3000M，看小涨1月购2850M。
如果布局认沽做空：看大跌1月沽3000M，看小跌1月沽3200M。

300ETF期权(510300)，今日合约选择参考：
买方合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨1月购4100M，看小涨1月购3900M。
如果布局认沽做空：看大跌1月沽4000M，看小跌1月沽4200M。

【声明】:本文不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎!

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