上证50ETF期权日报系列

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上证50ETF期权学习论坛   2019-12-22 12:20   2150   0







今日50ETF收跌0.26%,上证综指下跌0.18%结束三连阳。50ETF低开于3.021,不过开盘后很快有所上行并在昨收盘价上方小幅震荡,下午两点左右出现回落并翻绿,最终收于3.017,收跌0.26%。


隐含波动率继昨日大涨后仍有所上升。50ETF20日历史波动率由12.2%下降至11.7%,隐含波动率继昨日大幅上升后今日仍有所上涨,平值期权合约加权隐含波动率由12.7%上升至13.3%,全体合约加权隐含波动率由13.0%上升至13.7%。从隐含波动率锥来看,12月合约隐含波动率较低,买入性价比较高。




12月18日上证50ETF现货报收于3.017元,下跌0.26%,上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1071.159亿元,期现成交比为0.54,权利金成交金额15.700亿元;合约总成交3520617张,较上一交易日减少39.94%,总持仓5021757张,较上一交易日增加3.30%。
12月平值认沽期权标准合约“50ETF沽12月2950”先涨后跌,隐含波动率下跌。
12月平值认购期权标准合约“50ETF购12月2950”隐含波动率为10.95%。
12月平值认沽期权标准合约“50ETF沽12月2950”隐含波动率为10.74%。
12月平值认购期权合约“50ETF购12月2952A”先抑后扬,隐含波动率震荡走低。
12月平值认沽期权合约“50ETF沽12月2952A”震荡收低,隐含波动率震荡走低。
12月平值认购非标准期权合约“50ETF购12月2952A”隐含波动率为10.98%。
12月平值认沽非标准合约“50ETF沽12月2952A”隐含波动率为10.85%
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