【每日早评】50ETF期权盘前展望20191218

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
3.025
1.07%
20.9亿
上证指数
3022.422
1.27%
3021亿
沪深300指数
4041.80
1.36%
2516亿
周二A股强势带量上涨，三大股指均创出阶段新高。盘面上，个股和板块全线上涨，券商、LED、银行等板块涨幅居前。技术上，沪指5日及10日均线上穿多条均线，且5日均线已上穿60日均线，多条均线向上拐头。近期，两市股指持续上涨，量能配合放大并刷新三个月以来新高，上证指数收盘收复3000点，创近三个月新高，资金入场意向明显，虽然盘中有所回落，向上趋势未变，短期继续看好。期权操作上，顺势而为，可继续持有牛市价差策。

50ETF60分钟K线图

【期权交易】
周二期权合约总成交5862247张，较上一日增加83.26%，总持仓4861500张，较上一交易日减少0.07%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1774.897亿元，期现成交比为0.70，认沽认购比为0.66，和上一交易日0.77有所下降，多方力量占优。期权合约方面，50ETF购12月3000涨幅最大，为87.37%，50ETF沽12月3000跌幅最大，为-50.49%。

【波动率】
波动率方面，50ETF当月合约波动率近日低位震荡运行，周二冲高回落，日终收在13.88%。50ETF12月平值认购期权合约3000隐波11.46%，12月平值认沽期权合约3000隐波11.86%，IV总体认沽大于认购。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，权利方以把握日内交易型机会为主，控制仓位；组合策略选择上，标的短期处于上升通道，宜顺势而为，可继续持有或构建牛市价差策略，总体控制风险仍为第一要务。

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