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2019年12月11日 星期三 周二两市低开后震荡回升，科创板全线大涨。盘面上，文化传媒、电子元件、医疗器械、电子信息、软件服务、通讯等行业涨幅居前，农牧饲渔、船舶、煤炭、银行等跌幅居前；题材股方面，无线耳机、胎压监测、智能音箱、次新股、国产芯片、智能穿戴、LED涨幅居前。整体上个股涨多跌少，涨停家数增至近50家，炸板率较低，市场氛围继续回暖。截止收盘，沪指上涨0.1%，上证50指数上涨0.13%。 12月10日上证50ETF现货报收于2.933元，上涨0.07%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额386.210亿元，期现成交比为0.32，权利金成交金额4.812亿元；合约总成交1308937张,较上一交易日减少29.91%，总持仓4821706张，较上一交易日增加1.13%。认沽认购比为0.96(上一交易日认沽认购比0.90)。 从12月持仓变化来看，认购认沽均在2950处增仓最大，50ETF无明显方向预期。 注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。 消息面： - 12月10日，Y行发布的11月金融数据和社融增量数据显示，两大数据超出市场预期：社会融资规模增量1.75万亿元，预期1.5万亿元，前值6189亿元。环比增加7287亿元，同比多增1387亿元。新增人民币贷款1.39万亿元，预期1.2万亿元，前值6613亿元。环比增加1.13万亿元，同比增加1501亿元。点评：中性偏多。
- 江苏一城市取消商品房限售政策 即日起生效。点评：中性。
- TJ局10日公布的数据显示，11月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.5%，涨幅较上月扩大0.7个百分点。点评：中性。
- 随着中国资本市场对外开放的大道越来越通畅，中国经济长期稳健增长折射出的魅力正得到全球资金的广泛关注，他们分享中国经济增长的意愿越发强烈，并加紧落实到行动中。点评：中性偏多。
- 静待美联储利率决议 美股连跌两日。点评：中性。
- 富时A50指数期货小涨0.29%。点评：中性。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 12月10日，北向资金净流入42.54亿，其中沪股通流入24.4亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出72.64亿元。
3.量能：两市成交合计约4666亿元。（较上一交易日量能放大） 波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率走平至11.08%，60日历史波动率走平至11.23%，均处于底部区域震荡。12月平值认购隐波微涨至11.55%，认沽隐波微跌至11.27%，认购隐波已转为高于认沽，期权市场稍偏乐观。 技术面：
从核心板块来看，银保板块仍是底部箱体震荡，证券板块在年线下方收缩量阴十字星。从权重个股来看，平安缩量磨底，招行在60日均线处继续震荡，茅台在60日均线下方缩量小涨。整体来看，近期创业板强而蓝筹弱，市场情绪相对平稳，50ETF日线macd已金叉翻红，但核心银保板块继续筑底中，北上资金净流入42.54亿元，已连续19日净流入，预计标的在周末15号靴子落地及中央经济工作会议前仍将维持区间震荡格局，继续关注其20日均线压力。 综合研判：
货币信贷数据超预期，与金融资产价格关系较密切的M1回升；企业短期、中长期贷款均增加。唯M2略低于预期，但增速维持稳健在8%上方。当前基建加码预期增强，信贷社融数据好转，投资者对来年开年流动性继续改善预期增强。贸易谈判方面市场对于15日关税推迟的预期增强。预计今日期指继续偏强震荡，操作上以区间思路或逢低做多思路交易为主，注意止盈止损。
买方合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨12月购2950M，看小涨12月购2800M。 如果布局认沽做空：看大跌12月沽2950M，看小跌12月沽3100M。 期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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