不派发股利的美式看涨期权,可以直接用布莱克-斯科尔斯模型估价。

对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克－斯科尔斯模型进行估价。在不派发股利的情况下，美式看涨期权的价值与距到期日的时间长短有关，因此美式看涨期权不应当提前执行。提前执行将使持有者放弃了期权价值，并且失去了货币的时间价值。如果不提前...对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克－斯科尔斯模型进行估价。在不派发股利的情况下，美式看涨期权的价值与距到期日的时间长短有关，因此美式看涨期权不应当提前执行。提前执行将使持有者放弃了期权价值，并且失去了货币的时间价值。如果不提前执行，则美式期权与欧式期权相同。因此，可以用布莱克－斯科尔斯模型对不派发股利的美式期权估价。

我不懂提前执行，怎么会失去货币的时间价值?展开

精品的神 · 2018-4-30 03:52:12

因为期权的交易费用（期权费）就是时间价值。时间越长期权费就越高。所以你放弃的话当然就耗损了未知的时间价值。

具体情况还要看标的商品，书本上的知识无法解释。有问题可以继续提问

不派发股利的美式看涨期权,可以直接用布莱克-斯科尔斯模型估价。

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