如何计算一个期权组合的杠杆倍数、时间价值、内在价值？

已经股价为90。买入行权价为80的认购期权（delta=0.7)的价格为12，卖出行权价为80的认沽期权
(delta=－0.3)价格为1，单个期权的指标很好计算，但如何计算上述组合的杠杆倍数、时间价值、内在价值？
请高手解答。谢谢

cn#GLpaVVuBaa · 2018-4-30 03:48:19

我要考虑股价杠杆率于B类基金投资者说存现实问题B类基金能通二级市场购买能通级市场申购;意味着投资者投资B类基金本二级市场价格基金净值计算B类基金实际杠杆必须考虑二级市场溢价

热心网友 · 2018-4-30 03:48:20

　　不过，我们还要考虑股价杠杆率。对于B类子基金投资者来说，存在一个现实问题，那就是B类子基金只能通过二级市场购买而不能通过一级市场申购；这就意味着，投资者投资B类子基金的成本是二级市场价格，而不是基金净值。因此，计算B类子基金的实际杠杆时，还必须考虑到二级市场的溢价。

dwerfsf · 2018-4-30 03:48:21

乌龙婚事的

8096jmn · 2018-4-30 03:48:22

运用了比喻，

quietmastern · 2018-4-30 03:48:23

54、游子吟孟郊

热心网友 · 2018-4-30 03:48:24

网上有免费的期权计算机，何必要自己来计？

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