115.下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。 A. 买入 1 手行权价 25 的

115.下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。A. 买入 1 手行权价 25 的看涨期权，卖出 1 手行权价 35 的看涨期权B. 买入 1 手行权价 25 的看涨期权，买入 1 手行权价 25 的看跌期权C. 买入 1 手行权价 25 的看涨期权，卖出 1 手行权价 30 的看...115.下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。
A. 买入 1 手行权价 25 的看涨期权，卖出 1 手行权价 35 的看涨期权
B. 买入 1 手行权价 25 的看涨期权，买入 1 手行权价 25 的看跌期权
C. 买入 1 手行权价 25 的看涨期权，卖出 1 手行权价 30 的看涨期权，卖出 1 手行权价 30
的看跌期权，买入 1 手行权价 35 的看跌期权
D. 买入 1 手行权价 25 的看涨期权，卖出 2 手行权价 30 的看涨期权，买入 1 手行权价 35
的看涨期权
116.以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。
A. 股票现货多头与看涨期权空头 B. 股指期货空头与看跌期权空头
C. 跨式组合策略多头 D. 保护性看跌策略
117.投资者于 3 月份买入一手执行价为 2250 点的 6 月沪深 300 指数看涨期权，权利金为 54
点；同时又卖出两手行权价为 2300 点的 6 月沪深 300 指数看涨期权，权利金为 26 点。
则下列说法正确的是（）。
A．此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（Call Ratio Spread）
B．指数上涨时此交易策略风险无限
C．指数下跌时此交易策略风险无限
D．此交易策略的到期收益最大为 48 点
118.BS 模型的假设前提有（）。
A．标的资产价格遵循几何布朗运动 B．允许卖空标的资产
C．没有交易费用 D．标的资产价格允许出现跳空
119.求解期权理论价值经常用到数值方法，这些方法包括（）。
A．有限差分 B．蒙特卡洛
C．二叉树 D．Black-Scholes 定价模型
120.关于 BS 模型，下列说法正确的有（）。
A．期权价格仅取决于标的资产价格 S、行权价 X、剩余期限 T-t 和无风险利率 r
B．标的资产价格 S、行权价 X 和剩余期限 T-t 无需进行估计
C．无风险利率 r 需要进行估计
D．标的资产价格的波动率需要进行估计
121.下列关于 Theta 值描述正确的有（）。
A．随着到期日的临近，Theta 值的变化是非线性的
B．随着到期日的临近，Theta 值的变化是线性的
C．Theta 值反应时间流逝对期权价格的影响
D．Theta 值反应时间流逝对波动率的影响
122.下列沪深 300 股指期权的敏感性因子为正的有（）。
A. IO1409-P-2300 空头的 Delta B. IO1409-P-2300 多头的 Gamma
C. IO1409-C-2300 空头的 Theta D. IO1409-P-2300 空头的 Gamma
123.以下说法正确的是（）。44
A. 看跌期权的多头与空头的希腊字母的符号是相反的
B. 买入看涨期权的 Delta 和卖出看跌期权的 Delta 是相反的
C. 看涨期权牛市价差策略主要从股价的上涨中获利
D. 隐含波动率上升，不利于看跌期权多头的持有者
124.期权通常有如下特征（）。
A. 虚值和实值期权的市场价格高于平值期权 B. 虚值和实值期权的时间价值高于平值期权
C. 深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权 D. 深度实值期权仍有一定的时间价值
125.当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常
的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
A. 深度虚值期权理论价格被低估 B. 深度实值期权价理论格被低估
C. 深度虚值期权价理论格被高估 D. 深度实值期权价理论格被高估展开

Somnus9Poison · 2018-4-30 03:46:57

亲，我也正在找这个的答案，你找到了木有

热心网友 · 2018-4-30 03:46:58

大法师打发第三方

115.下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（ ）。 A. 买入 1 手行权价 25 的

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115.下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。 A. 买入 1 手行权价 25 的