为什么期权的多头delta大于0

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 皇旗战盟7tx  2017-8-23 17:01  10031  2

为什么期权的多头delta大于0

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期货期人 5级知名 | 2017-8-23 18:16:04 发帖IP地址来自

期权的DELTA值是期权价格变化与其标的资产价格变化曲线的切线斜率，其实就期权价格对股票价格求导数。看涨期权的DELTA是正值，范围在0到1，看跌期权的DELTA值是-1到0

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3^#

chenpaihao 6级职业 | 2017-8-23 18:39:23 发帖IP地址来自广东佛山

楼主去看看书吧，基础概念还能问

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皇旗战盟7tx

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