股票上涨时的看跌期权行权价格

股票上涨时的看跌期权，行权价格是否可以，等于标的物当前市价，如果不能等于的话，它们间的差距大不大？能举个例子最好。比如正在上涨的股票现价100，看跌期权的行使价格最高能有多高呢？在行使价格最高的情况下，权利金大概会有多高呢？（感谢大家能够帮忙，...股票上涨时的看跌期权，行权价格是否可以，等于标的物当前市价，如果不能等于的话，它们间的差距大不大？能举个例子最好。比如正在上涨的股票现价100，看跌期权的行使价格最高能有多高呢？在行使价格最高的情况下，权利金大概会有多高呢？（感谢大家能够帮忙，回答的清晰一定加分。）展开

jiamjack · 2018-4-30 03:43:24

看跌期权：如果行权价格高于标的资产当前价格，那么属于实值期权，低于标的资产当前价格，则属于虚值期权，等于标的资产价格，就是平值期权。行权价格与权利金的价格是同向的（对于看跌期权），对于卖方来说因为权利金的定价是根据相关公式进行定价而不是主观判断的，公式包括：BS模型，二叉树模型，蒙特卡洛模拟等等。权利金影响的参数包括：时间，波动率，无风险利率、行权价格、资产目前价格等等，

股票上涨时的看跌期权行权价格

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