假设8 月22 日股票市场上现货沪深300 指数点位1224.1 点,A 股市场的分红股息率在 2.6%左右,融资(贷款)年利率r=6%,期货合约双边手续费为0.2 个指数点,市场冲 击成本为0.2 个指数点,股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%,市场投资人要 求的回报率与市场融资利...假设8 月22 日股票市场上现货沪深300 指数点位1224.1 点,A 股市场的分红股息率在 2.6%左右,融资(贷款)年利率r=6%,期货合约双边手续费为0.2 个指数点,市场冲 击成本为0.2 个指数点,股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%,市场投资人要 求的回报率与市场融资利差为1%,那么10 月22 日到期交割的股指期货10 月合约的无 套利区间为( ).
A. [1216.36,1245.72] B. [1216.56,1245.52] C. [1216.16,1245.92] D. [1216.76,1246.12]展开 |
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