期权专栏｜50ETF期权交易策略12.06

方向性
昨日股市放量上涨，上证50指数收涨0.7%。当日北向资金净流入60.6亿，已连续16日净流入，本年净流入总计2949亿，超过去年全年的2942亿。隔夜美股波动不大，美股vix指数略微下跌0.3。波动率
昨日期权隐含波动率继续高开低走，收于新低，长期来看在20%分位数的低位附近。策略
从方向判断，年前50etf预计继续小幅震荡，本轮调整低点预计已经出现，从iv看，目前隐含波动率持续创新低。
操作建议上，昨日波动率继续高开低走的模式，收盘不断创新低，本周建议的卖出12月执行价为2.85的put和卖出12月宽跨式组合(卖认购2.95和认沽2.9)可留有部分底仓，其余获利了结，等待继续滚动机会，激进投资者后期可考虑将卖权执行价上移，即将卖出12月宽跨式组合(卖认购2.95和认沽2.9)改成卖出执行价均为2.95的跨式组合。

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