深交所就试点股票期权业务发布多项业务规则

来源：深交所

系列文件目录（10）
关于发布《深圳证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引》的通知2019-12-07
关于发布《深圳证券交易所股票期权试点做市商业务指引》的通知2019-12-07
关于发布《深圳证券交易所股票期权试点持仓限额管理业务指引》的通知2019-12-07
关于发布《深圳证券交易所股票期权试点合约条款管理指引》的通知2019-12-07
关于发布《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》的通知2019-12-07

关于发布《深圳证券交易所股票期权试点交易取消审核委员会工作细则》的通知2019-12-07
关于发布《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》的通知2019-12-07

关于发布《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》的通知2019-12-07

关于股票期权程序化交易管理的通知2019-12-07
关于股票期权试点初期收费事项的通知2019-12-07

关于发布
《深圳证券交易所
股票期权试点投资者适当性管理指引》
的通知
时间：2019-12-07
深证上〔2019〕802号

各市场参与人：
为了规范股票期权试点的投资者适当性管理，引导投资者理性参与期权交易，促进期权市场规范有序发展，本所制定了《深圳证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引》。现予以发布，自发布之日起施行。
特此通知

附件：深圳证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引

深圳证券交易所
2019年12月7日

关于发布
《深圳证券交易所
股票期权试点交易规则》
的通知
时间：2019-12-07
深证上〔2019〕800号

各市场参与人：
为规范深圳证券交易所股票期权试点业务，本所制定了《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》。现已经中国证监会批准，予以发布，自发布之日起施行。
关于大宗交易（第4.6.8条）、证券保证金（第6.8条至第6.11条）的规定暂不施行，具体施行时间另行通知。
特此通知

附件：深圳证券交易所股票期权试点交易规则

深圳证券交易所
2019年12月7日

关于发布
《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司
股票期权试点风险控制管理办法》
的通知
时间：2019-12-07
深证上〔2019〕801号

各市场参与人：
为加强股票期权交易试点的风险管理，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合制定了《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》。现已经中国证监会批准，予以发布，自发布之日起施行。
关于组合策略单边平仓（第二十八条）、证券保证金（第二章第五节）的规定暂不施行，具体施行时间另行通知。
特此通知

附件：深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法

深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司
2019年12月7日

关于发布《深圳证券交易所
股票期权试点做市商业务指引》的通知
时间：2019-12-07
深证上〔2019〕803号

各市场参与人：
为提高深圳证券交易所股票期权交易的流动性，规范期权做市商的做市业务，本所制定了《深圳证券交易所股票期权试点做市商业务指引》。现予以发布，自发布之日起施行。
关于投资者询价及做市商提供双边回应报价（第三条第二项、第十六条第五项）的规定暂不施行，具体施行时间另行通知。
特此通知

附件：深圳证券交易所股票期权试点做市商业务指引

深圳证券交易所
2019年12月7日

关于发布《深圳证券交易所
股票期权试点持仓限额管理业务指引》的通知
时间：2019-12-07
深证上〔2019〕804号

各市场参与人：
为规范股票期权持仓限额管理，本所制定了《深圳证券交易所股票期权试点持仓限额管理业务指引》。现予以发布，自发布之日起施行。
特此通知

附件：深圳证券交易所股票期权试点持仓限额管理业务指引

深圳证券交易所
2019年12月7日

关于发布《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司
股票期权组合策略业务指引》的通知
时间：2019-12-07
深证上〔2019〕805号

各市场参与人：
为规范股票期权组合策略业务，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合制定了《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》。现予以发布，自发布之日起施行。
关于组合策略单边平仓（第十七条至第十九条）的规定暂不施行，具体施行时间另行通知。
特此通知

附件：深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引

深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司
2019年12月7日

关于发布《深圳证券交易所
股票期权试点合约条款管理指引》的通知
时间：2019-12-07
深证上〔2019〕806号

各市场参与人：
为规范深圳证券交易所股票期权合约条款管理，本所制定了《深圳证券交易所股票期权试点合约条款管理指引》。现予以发布，自发布之日起施行。
特此通知

附件：深圳证券交易所股票期权试点合约条款管理指引

深圳证券交易所
2019年12月7日

关于发布《深圳证券交易所
股票期权试点交易取消审核委员会工作细则》的通知
时间：2019-12-07
深证上〔2019〕807号

各市场参与人：
为规范股票期权取消交易的实施，本所制定了《深圳证券交易所股票期权试点交易取消审核委员会工作细则》。现予以发布，自发布之日起施行。
特此通知

附件：深圳证券交易所股票期权试点交易取消审核委员会工作细则

深圳证券交易所
2019年12月7日

关于股票期权程序化交易管理的通知
时间：2019-12-07
深证上〔2019〕808号

各市场参与人：
为加强对通过计算机程序实现自动下单或者快速下单的股票期权交易（以下简称程序化交易）的管理，防范程序化交易可能引发的风险，维护股票期权交易秩序，根据《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》，深圳证券交易所（以下简称本所）现就股票期权程序化交易的有关事项通知如下：
一、期权经营机构应当建立程序化交易接入管理制度，明确客户进行程序化交易的相关要求和管理机制，对客户进行程序化交易实行严格的接入和认证管理。
二、期权经营机构应当根据程序化交易管理制度，对客户使用自有、第三方提供或者期权经营机构提供的交易软件或者接口进行程序化交易的申请，进行审核、测试及认证，对符合条件的客户开通程序化交易权限，并与客户签署程序化交易业务协议，明确各自的权利、义务。
客户未提出程序化交易申请或者未通过认证的，期权经营机构不得为其开通程序化交易权限。
三、客户使用自有、第三方或者期权经营机构提供的交易软件或者接口进行程序化交易的，应当事先向期权经营机构提出申请，经期权经营机构开通程序化交易权限后，方可进行程序化交易。
客户未开通程序化交易权限即自行开展程序化交易的，期权经营机构发现后应当及时予以制止，并向本所报告。
四、期权经营机构应当为已开通程序化交易权限的客户设置专门的接入柜台系统的委托通道，并和未开通程序化交易权限的客户接入柜台系统的委托通道实行隔离管理。
五、期权经营机构应当严格落实程序化交易的报备要求，出现以下情形之一的，期权经营机构应当提前5个交易日向本所进行报备，填报《股票期权业务程序化交易报备表》，本所根据情况可要求补充投资者尽职调查报告、系统测试报告、业务部门审批意见、合规部门或风控部门审批意见、业务协议等材料：
（一）期权经营机构自行进行程序交易的；
（二）客户申请使用自有、第三方或者期权经营机构提供的交易软件或者接口进行程序化交易，期权经营机构经审核、认证后拟为其开通程序交易权限的；
（三）本所规定的其他情形。
六、已报备的程序化交易账户发生以下信息变更时，期权经营机构应当提前2个交易日向本所进行信息变更报备：
（一）账户资金来源发生变更；
（二）账户实际控制人发生变更；
（三）账户主要交易员信息发生变更；
（四）交易系统或下单系统服务器所在城市发生变更；
（五）程序交易软件信息发生重大变更；
（六）其他重大信息变更。
七、期权经营机构报备的程序化交易应当基于真实交易需求，材料应当真实、准确、完整。
八、本所对期权经营机构提交的报备材料进行核查，发现信息不全或存有疑义的，将在收到报备材料的5个交易日内向期权经营机构进行反馈，要求补充材料或进行相关解释。期权经营机构在5个交易日内未收到本所反馈的，报备账户可于报送之日起5个交易日后进行股票期权程序化交易。
九、期权经营机构应当加强对程序化交易的运行监控，并针对客户程序化交易可能发生的异常情况，建立预防、发现与处置机制，自觉维护期权交易的正常秩序。
客户进行程序化交易出现或者可能出现异常的，期权经营机构应当按照与客户的约定，及时采取应急处置措施，包括但不限于限制客户交易权限、为客户提供紧急撤单服务等。
十、投资者可以通过期权经营机构向本所申请撤销程序化交易账户报备，撤销报备后的账户在再次报备前不得进行程序化交易。
十一、期权经营机构、客户违反本通知规定的，本所可以根据相关业务规则的规定，对其采取相应监管措施或者纪律处分。
本通知自发布之日起施行。
特此通知

深圳证券交易所
2019年12月7日

关于股票期权试点初期
收费事项的通知
时间：2019-12-07
深证上〔2019〕809号

各市场参与人：
经认真研究，现就股票期权（以下简称期权）试点初期收费事项通知如下：
一、期权交易经手费为每张1.3元。
二、暂免收取卖出开仓交易（含备兑开仓）的相应交易经手费。期权经营机构可以参照本通知规定，对客户卖出开仓交易暂免收取相应交易佣金。
三、暂免收取期权业务相关的交易单元流量费。
本通知自发布之日起施行。本所可以根据期权试点开展情况，调整相关费用的收取。

特此通知

深圳证券交易所
2019年12月7日