【白糖期权日报】20191204

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糖仁汇   2019-12-6 20:51   4949   0
白糖期权
要点
波动率观点:目前波动率适中。
平值认购隐含波动率为11.53%,平值认沽隐含波动率为15.81%,30天历史波动率为12.96%。
策略推荐:债权价差,买入SR001-P-5500,卖出SR001-P-5600。


11月22日建仓,当期权到期日时,一手组合期权预计最大收益:425,最大亏损:-575,收益平衡点为5557。

图1:白糖期权日成交量和持仓量的统计


数据来源:Wind 资讯,华信期货



图2:白糖期权日交易成交量和持仓量的PCR数据来源:Wind 资讯,华信期货


图3:白糖期权日PIV、CIV和30天历史波动率



数据来源:Wind 资讯,华信期货



图4:白糖期权IV结构


数据来源:Wind 资讯,华信期货



图5:白糖期权波动率锥


数据来源:Wind 资讯,华信期货






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