SR001白糖期权.行情复盘

12/4日今天是SR001白糖期权的到期日，本文做2019年6月到12月4日的行情复盘、波动率复盘。以下不作任何解析。

下图是SR001白糖期货的最近半年价格走势，前波低点是5月27日4790点上来的多头趋势，所以之后高低点分别为:4790、5641、5320、5800、5512与今天收盘5540，之后期权结算。(4/19日的高点是5613)

下两个图是今天收盘时截图，期权T字报价:

下图是SR001白糖期货历史真实波动率(RV，HV)，红色线是期货的价格走势（右轴），淡蓝色线是20天的期货历史真实波动率（左轴）;紫色线是120天的波动率，

从上图波动率走势图可以看出本次6个月期间的波动率区间就是11%~19%之间，在白糖历史里属于较中间水位，下图是白糖期货最近三年以来的20天历史真实波动率(RV，HV)分布直方图。均值是13.18%

根据最近半年SR001白糖期货的波动区间，下面作SR001白糖期权价格与隐含波动率（IV）的对照图，将整个合约的活络期间记录下来:

下图6100白糖看涨期权 (下面，软件在临近到期日计算过高的IV数据是不对的)

下图5800白糖看涨期权

下图5700白糖看涨期权

下图5600白糖看涨期权

下图5500白糖看涨期权

下图5400白糖看涨期权

下图5300白糖看涨期权

下图5200白糖看涨期权

下图5000白糖看涨期权

下图4300白糖看跌期权

下图4500白糖看跌期权

下图4700白糖看跌期权

下图4900白糖看跌期权

下图5100白糖看跌期权

下图5300白糖看跌期权

下图5500白糖看跌期权

下图5600白糖看跌期权

下图5700白糖看跌期权

下图5800白糖看跌期权

下图5900白糖看跌期权

提醒: (上面，软件在临近到期日计算过高的IV数据是不对的)

风险提示

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