上证50ETF期权日报分析

今天上证50下跌0.47%收于2930.48点，振幅1.01%，成交263.2亿。上证50ETF下跌0.010元收于2.978元，跌幅0.33%。从50ETF周K线来看，继此前创出3.117的年内新高收出带上影的周K线以来，50ETF震荡走弱，目前的周K线组合偏淡，连续多日收于3.000整数关口下方，不排除有走弱的可能。

期权成交持仓情况：今天上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权成交量下降，持仓量减少。
成交量方面，上证50ETF期权成交量方面，单日成交2143641张，较上一交易日减少15.51%。其中，上证50ETF期权持仓总量为3802096张，较上一交易日减少14.89%，期权成交量认沽认购比（PC Ratio）今日为0.99，上一交易日为0.96。

期权走势分析及策略:
12月平值认购期权标准合约“50ETF购12月3000”震荡收低，隐含波动率震荡。
12月平值认沽期权标准合约“50ETF沽12月3000”震荡收高，隐含波动率震荡。

12月平值认购期权标准合约“50ETF购12月3000”隐含波动率为9.77%。
12月平值认沽期权标准合约“50ETF沽12月3000”隐含波动率为14.47%。策略分析：结合消息面和技术面，去思考是否在12月期权上构建新的交易策略。如果认为下跌可能性很大则可以考虑构建熊市认沽期权的垂直策略。

注：（1）涨跌幅度=（期权合约当日结算价-期权合约前结算价）/期权合约前结算价;
（2）认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量;
（3）当日结算价小于0.001元的合约及当日新挂合约不计入合约涨跌幅排名;
（4）行权日，到期合约不计入当日成交量和涨跌幅排名。

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