波动率低位震荡日常化~

每日期权回顾
每日期权盘后回顾分为三个章节：
第一章节：当日行情回顾
第二章节：当日盘前编者的策略
第三章节：盘后对编者策略的回顾
行情回顾
11月28日50ETF高开0.03%，开盘价2.989元，开盘50ETF冲高回落，震荡下行，午后标的维持震荡下行，尾盘略有反弹至收盘，收于2.978元，全天下跌为0.33%，收小阴线。
50ETF分时走势

50ETF与波动率联动走势
50ETF与波动率联动走势

盘前策略
策略
1
28日维持小仓位卖出认沽头寸，继续关注市场波动率走向考虑调整仓位。
策略
2
28日维持卖出宽跨式策略。
盘后回顾
策略
1
28日50ETF冲高回落，波动率同步回落，标的回落过程中，波动率横盘，而标的反弹阶段波动率不断回落，反弹仍旧受阻，策略一的卖出认沽策略如果选择虚值合约，可以维持不亏。从波动率走势来看，市场恐慌情绪逐渐消退，多方仍旧不配合，策略一的卖出认沽头寸可进行继续保持观察。
策略
2
28日50ETF出现小幅下跌，但全天波动回落较为明显，卖出宽跨式策略盈利，策略二可维持并继续保持关注。
有感而言
28日标的震荡回落，横盘后无奈继续回落，虽然经历了MSCI的扩容，但是北上资金并没有成功推动行情启动，多方动能持续无力，波动回落，但认沽权利方依旧缺少机会，只能等待，义务方维持微利的收割，继续鸡肋~
胡启星（证书编号：S0980618090020）
陈楚仰（证书编号：S0980617090014）
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