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2019年11月21日 星期四
周三两市震荡调整，沪指低位盘整，午后大盘加速跳水，创业板指冲高回落。盘面上，种植业、黄金、煤炭、电信运营、安防设备、有色、电子信息、医疗等领涨，保险、银行、公用事业跌幅居前；题材股方面，玉米、电子竞技、无人驾驶、手游概念、车联网、医疗器械等涨幅居前。个股方面，当天涨停股数量与昨天相比有所减少，整体上个股跌多涨少，涨停家数虽还有50余家但炸板率较高，资金避险情绪有所升温。截止收盘，沪指下跌0.78%，上证50指数下跌1.09%。 11月20日上证50ETF现货报收于3.013元，下跌1.08%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额778.053亿元，期现成交比为0.65，权利金成交金额10.290亿元；合约总成交2566082张,较上一交易日增加6.44%，总持仓4649808张，较上一交易日增加0.84%。认沽认购比为0.76(上一交易日认沽认购比0.79)。从11月持仓变化来看，认购持仓全面减少，认沽在3000处大幅增仓，结合隐波变化来看，可能是认购权利仓不看好标的上涨持续性，进而止盈导致，期权市场预期仍是区间震荡。从11月持仓分布来看，认购在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： - 李总主持召开会议 确定有关税收优惠政策减轻纳税人负担。点评：中性偏多。
- SW总局刚刚披露的数据显示，今年前三季度，制造业与相关的批发零售业合计新增减税7995.63亿元，在前三季度新增减税中占比过半，达52.92%。。点评：中性。
- 贷款市场定价利率(LPR)改革后迎来第四次报价，在本月央行先后下调1年期中期借贷便利(MLF)和公开市场操作7天期逆回购利率5个基点后，最新的1年期LPR如期下调，此次下调幅度为5个基点至4.15%。。点评：中性偏多
- 欧所积极推动“沪德通” 德国蓝筹上市公司可望登陆上交所。点评：中性。
- 美国股市：道指跌超110点，标普、纳指小幅收跌。点评：中性。
- 富时A50指数期货小跌0.18%。点评：中性偏空。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 11月20日，北向资金净流入12.55亿，其中沪股通流出4.06亿元。 2.沪深两市呈现资金净流入状态，当日沪深两市资金净流出180.06亿元。
3.量能：两市成交合计约4259亿元。（较上一交易日量能小幅放大）
波动率： 从波动率来看，再次下跌到年内最低点位置，对于期权买方来讲又是一个非常好的尝试做多波动率的机会，而对于卖方则需要谨慎卖出了。 技术面：
从核心板块来看，银保证均再次跌破5日均线，收至近期低位。从权重个股来看，平安跌至近期低位，招行跌破30日均线，茅台相对最强，高位缩量窄幅震荡。整体来看，50ETF调整幅度超预期，再次跌破5/20日均线，但仍处于近期箱体区间，继续关注其5/60日均线压力支撑。 综合研判： 在周初反弹后，目前市场对贸易谈判走向疑虑再度升温。中方对美方错误做法已严正表达立场。按照美议事规则，法案将交由总统签署，据报道最早将在周四提交至美总统。当前贸易谈判重新出现新的扰动因素，投资者风险偏好有所受限。关注今日盘后中SW部新闻发布会，不排除在最新的环境下表明中方最新的立场，从而影响市场预期。投资者须注意今日盘后一系列不确定因素。受隔夜外盘跌势影响，预计今日大概率低开后将维持震荡偏强整理走势，操作上建议观望谨慎等待新的方向出现，或以区间思路为主，注意止盈止损。当前波动率指标再次回到年内低点，对于买方来讲是不错的有利因素，可以适当配置买入跨式策略做多波动率思路！同样注意风控做好。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3000，看小涨11月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3000，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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