300股指指数量化测试

今天跟踪了一下50期权和50指数的走势，以认购来讲，成交量最大的两个合约和50指数走势几乎相同，只是波动的幅度大小不一样。这样看来，通过指数上的信号来买卖期权并没有什么问题。50指数上一个信号是在11月8号13点52分发出的卖空信号，如果根据这个信号买入认沽3000合约的话，当时价格是119，现在价格216，那么有80%的收益（未扣除成本）。明天继续跟踪走势。