股指期货套利计算

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否极泰来0000   2018-4-26 13:47   4996   2
假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点,A股市场的分红股息率在2.6%左右,融资(贷款)年利率r=6%,期货合约双边手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点,股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%,市场投资人要求的回报率与市场融资利差...假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点,A股市场的分红股息率在2.6%左右,融资(贷款)年利率r=6%,期货合约双边手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点,股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%,市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%,那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为( )。
A. [1216.36,1245.72] B. [1216.56,1245.52]
C. [1216.16,1245.92] D. [1216.76,1246.12]展开
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2#
j1170812532  3级会员 | 2018-4-30 02:06:50 发帖IP地址来自
3#
tearofangel520  3级会员 | 2018-4-30 02:06:51 发帖IP地址来自
广州沃坤投资给你解答:
B. -18000 和 48000

A. 30000
D. 12000 元
不知道了......
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