期货蝶式套利的计算。 各位大哥大姐,快考试了。急急

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恋人惟满   2018-4-26 13:47   6353   2
期货蝶式套利的计算。
某投资者进行蝶式套利,他在某交易所以3230元/吨卖出4手1月份大豆合约,同时以3190元/吨买入6手3月份大豆合约,并以3050卖出2手5月份大豆合约。则该投资者在1,3,5月份大事合约价格分别为()时,同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。
A...期货蝶式套利的计算。
某投资者进行蝶式套利,他在某交易所以3230元/吨卖出4手1月份大豆合约,同时以3190元/吨买入6手3月份大豆合约,并以3050卖出2手5月份大豆合约。则该投资者在1,3,5月份大事合约价格分别为()时,同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。
A.3220元/吨  3180元/吨 3040元/吨
B.3220元/吨 3260元/吨 3400元/吨
C.3170元/吨 3180元/吨 3020元/吨
D.3270元/吨 3250元/吨 3100元/吨展开
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2#
随机132  3级会员 | 2018-4-30 02:06:36 发帖IP地址来自
难道是咨询资格,还好延期了,否则今天已经考完了。
蝶式的特点就是两边和中间的方向相反,两边的累积数量和中间的相同。
盈亏平衡就很简单了,只要多空方向累积下来赚钱就好了。
d、(3230-3270)×4-(3190-3250)×6+(3050-3100)×2=100,所以D正确的。
3#
热心网友  15级至尊 | 2018-4-30 02:06:37 发帖IP地址来自
a、(3230-3220)×4-(3190-3180)×6+(3050-3040)×2=0
b、(3230-3220)×4-(3190-3260)×6+(3050-3400)×2=1160
c、(3230-3170)×4-(3190-3180)×6+(3050-3020)×2=360
d、(3230-3270)×4-(3190-3250)×6+(3050-3100)×2=100
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