2019年10月22日期权交易日志

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一、当日行情

当日上证50ETF持续震荡行情，收盘收于3.019，当日涨幅0.1%。

二、当日交易

行情无波澜，没有做任何操作，持仓Delta自动调整至0附近。

远月IV如同平静的海面，虽有细微的变化，但肉眼上几乎看不出，所以很难有波动率交易的机会。
近月10月期权中Call的IV跌幅明显从12%跌到7%左右，Put的IV当日跌幅不明显估计有0.5%左右，但考虑到期时间所剩只有1天，IV自身的波动幅度在这段时间里也会加大，交易风险也会加大。

如下图所示，
当日标的资产波动仅为0.1%，因此Delta和Gamma影响可以忽略不计。
因为我的持仓大部分以远月为主，波动率没有变化，因此Vega影响也可以忽略不计。
当天的收益依然以时间价值Theta为主，当天收益为297.86元。

最近一段时间的期权交易还是很巴适的，除了偶尔盯盯盘，其他的时间相对比较自由。
大宝，明天见~

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