用远期协议的定价方法能否为期权定价

crazy1398 · 2018-4-30 02:00:15

远期协议定价方法不能为期权定价的，原因是期权的定价方法比远期协议定价方法所涉及的基本变量因数要多的，最简单你看一下B-S期权定价分式就知道了，里面最少也多了一个标的资产的波动率在里面需要计算的。

天乾猛犸 · 2018-4-30 02:00:16

不能为期权定价的最主要原因是：期权在交易是实行的是每日清算制度，即由价格波动引起的收益变动会在每天都实际进行清算，如果价格波动过大，期权所有者没有补交保证金，其经理会进行强制平仓而导致该期权到不了到期日；而远期合约没有这种制度限制，所以其定价方式对远期适用但不适于期权定价

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