求教大神为什么说期权价格会随期限的增长而增加？为什么说当看涨期权的执行价格与期货合约的交割

求教大神为什么说期权价格会随期限的增长而增加？为什么说当看涨期权的执行价格与期货合约的交割价格相等时，期权持有者获得的头寸将高于期货合约中多头方获得的头寸？

TEL13366496008 · 2018-4-30 01:59:06

期权的期限越长，他的时间价值越大（说白了，就是时间越长更有机会达到你的预期）。随着期货价格的上涨，看涨期权价格也会上涨，但是上涨的幅度会更大，这个在期权里是贝塔系数。原因是供求关系问题，因为期权的持仓成本更低，需求更大。全手码，希望能帮到楼主。

lh63102 · 2018-4-30 01:59:07

原文如下：Clearly, a holder of a call has a better position than the holder of a long position on a futures contract with a futures price equal to the option's exercise price.This advantage, of course ,comes only at a price.请注意，原文是has a better position ，而不是profit,我的理解是价格相同时，期权有更多地选择权，如果价格高于市价，就可不行权，所以处于主动的position

可乐戒指1221 · 2018-4-30 01:59:08

期权的价格由内涵价值和时间价值组成，期限长的时间价值大。

Q819968448 · 2018-4-30 01:59:09

看看有关期权的基础知识

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