谁有最小二乘蒙特卡洛方法的美式期权定价python程序代码

论坛 期权论坛 期权     
ovdwつ136   2018-4-26 13:54   7004   1
分享到 :
0 人收藏

1 个回复

倒序浏览
2#
fkk芋头  2级吧友 | 2018-4-30 01:58:34 发帖IP地址来自
function [c,p]=ucoption(S,X,sigma,r,T,M) sig2=sigma^2; srT=sqrt(T); srTa=sigma*srT; c=0; p=0; for i=1:M ST=S*exp((r-0.5*sig2)*T+srTa*randn); c=c+max(ST-X,0); p=p+max(X-ST,0); end c=c/M; p=p/M; [Call,Put] = blsprice(S, X, r, T, ...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:
帖子:
精华:
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP