期权定价最核心的是Girsanov定理

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 hcgjnv  2017-8-2 08:47  79221  5

期权定价最核心的部分，说白了就是Girsanov定理。带不带跳，有没有复合期权，利率是几何布朗运动或者Vasicek都不重要，无非就是个二重积分计算。只有G定理，揭示了整个风险中性测度的数学意义。

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hcgjnv 4级常客 | 2017-8-2 08:48:15 发帖IP地址来自澳大利亚

Girsanov定理公式

期权论坛201708020847552368.png (195.13 KB, 下载次数: 318)

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redgavin 6级职业 | 2017-8-2 09:21:50 发帖IP地址来自澳大利亚

不是bs模型么？

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redgavin 6级职业 | 2017-8-2 09:21:57 发帖IP地址来自澳大利亚

那是什么鬼

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看不见的彩虹 4级常客 | 2017-8-2 16:53:55 发帖IP地址来自福建福州

我晕

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luojc 5级知名 | 2017-8-2 20:51:05 发帖IP地址来自广东深圳

飘过。。。

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