牛市套利问题

反向市场牛市套利的市场特征有（ABC）。
　　A．现货价格高于期货价格
　　B．只要价差扩大，就可获利
　　C．获利潜力巨大，风险有限
　　D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小

关于这题有几个问题
1.牛市套利不是要价差缩小才能盈利吗？为什么选B...反向市场牛市套利的市场特征有（ABC）。
　　A．现货价格高于期货价格
　　B．只要价差扩大，就可获利
　　C．获利潜力巨大，风险有限
　　D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小

关于这题有几个问题
1.牛市套利不是要价差缩小才能盈利吗？为什么选B？
2.书本上说正向牛市套利才是损失有限，获利潜力巨大。为什么选C？
3.书本说无论正向还是反向，近期合约价格上涨幅度大于远期的上涨幅度，为什么不选D？展开

clavermice · 2018-4-30 01:56:12

1.套利也可以做差价扩大的。既然作牛市反向当然是差价扩大,因为通常牛市中商品价格上涨，远期的预期上涨变小通常导致差价变小，做反向自然是差价较小时建仓，因为牛市中的下跌幅度可能较大而短促，可以容易产生价差波动而赢利。
2.看一中的介绍的后半段，不过也可能有意外。还有就是商品价格上涨后远近期差价的净额会有增长。
3.做反向嘛，看解释1中的中间部分。

不过请关注下一段
牛市还谈什么套利，这种题目毫无意义。如果能看得出牛还是熊谁还玩套利。套利的本质是捕捉市场中异常的不平衡，并利用这种异常的恢复平衡来获取利益。套利的操作关键还是实践，别在书上继续泡下去了。这样下去浪费大好时光啊。

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