国际金融套利习题

1.已知：某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为：
即期外汇             1.8120/50
3个月                70/20
6个月                120/50
  客户根据需要，要求：
  （1）买入美元，择期从即期到6个月。
  （2）买入美元，择期从3个月...1.已知：某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为：
即期外汇             1.8120/50
3个月                70/20
6个月                120/50
  客户根据需要，要求：
  （1）买入美元，择期从即期到6个月。
  （2）买入美元，择期从3个月到6个月。
  （3）卖出美元，择期从即期到3个月。
  （4）卖出美元，择期从3个月到6个月。

2.某日，纽约外汇市场上USD1=DEM1.9200/80,法兰克福外汇市场上GBP1=DEM3.7790/00,
  伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50.
  现以100万美元投入外汇市场，套汇结果如何？

3.假设美国货币市场上利率为8%，英国货币市场上利率为12%。如果外汇行市为即期汇率GBP1=USD1.5828,3个月掉期率为英镑贴水100，若手中持有100万美元可进行抛补套利么？结果如何？展开

路人公社 · 2018-4-30 01:54:39

1、套利方式应该是卖出即期买入3个月卖出6个月
2、1000kusd=1920kdem= 509283gbp=1020604usd
获利20604usd
3、3个月远期汇率为1gbp=1.5728gbp
利差4% 3个月收益为1000k)4%/12*3=10000
1000K在远期汇率损失 1000k-1000k/1.5828*1.5728=6318
结论，可以进行抛补套利，但是林润空间不大

热心网友 · 2018-4-30 01:54:40

习题在哪呢？

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