期权损益平衡点计算

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匿名   2018-4-26 14:03   19067   2
某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳,卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为(       )美分/蒲式耳。A: 290 B: 284C: 280 D: 276 希望有详细的解答过程!谢谢!...某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳,卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为(       )美分/蒲式耳。A: 290 B: 284C: 280 D: 276 希望有详细的解答过程!谢谢!!展开
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热心网友  15级至尊 | 2018-4-30 01:54:04 发帖IP地址来自
从题中投资者的操作,可以看出是看涨期权的垂直套利,则其盈亏平衡点应该是位于两个执行价格之间,因此,计算盈亏平衡点可以假设盈亏平衡点为X,且280≤X≤290,则很清楚可以知道,如果持有到期,低执行价格的看涨期权将被执行,而高执行价格的看涨期权没有内涵价值和时间价值,故可以令(X-280)+(11-15)=0,解方程就可以直接得X=284
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热心网友  15级至尊 | 2018-4-30 01:54:05 发帖IP地址来自
标准答案是B
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