monte carlo模型怎样实际运用在期权定价

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有没有搞错擦   2018-4-26 16:06   2325   1
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热心网友  15级至尊 | 2018-4-30 01:46:45 发帖IP地址来自
在计算期权价格时，蒙特卡罗模拟采用了风险中性理论。在风险中性世界里，我们首先随机产生标的资产价格的路径，并由此来取得收益的期望值，然后我们再对其以无风险利率进行贴现。考虑某个与市场变量S有关的衍生产品，该衍生产品在T时刻产生收益。假定利率为常数，我们可以进行以下过程来对衍生产品进行定价。
  • 在风险中性世界里对变量S的路径抽样。 聽

  • 计算衍生产品的收益。
  • 重复第一步和第二步以取得许多该衍生产品的收益的样本。
  • 计算收益的均值，该均值即为衍生产品在风险中性世界里收益期望值的估计值。
  • 以无风险利率对衍生产品的收益期望值进行贴现，所得结果即为衍生产品价格的估计值。
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