掉期期权swaption定价Excel文件

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吴宇   2016-3-31 16:10   61026   4

这属于国外衍生品市场交易很是活跃的一个品种,叫做swaption,掉期期权买方在到期后可以选择是否进入这个掉期。


我曾经在伦敦一投行自营部门做quant的时候给这些金融衍生品定价过,保留有这样一份文件。考虑到现在国内场外期权的发展迅速程度,这以后可能在国内的市场也许也有用武之地,有兴趣的朋友可以下载。


    A swaption is an option granting its owner the right but not the obligation to enter into an underlying swap.


1.jpg (59.68 KB, 下载次数: 380)

swption1

swption1

2.jpg (47.95 KB, 下载次数: 417)

swption2

swption2

Swaption_Price_from_Black_Model.xls

31.5 KB, 下载次数: 14

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swaption

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wheremylove  3级会员 | 2017-1-8 18:28:10 发帖IP地址来自 香港
挺好的工具,我要积分!!!
3#
丁丁Yeah  1级新秀 | 2020-8-11 15:56:35 发帖IP地址来自 上海
为啥看不到附件呢
4#
dengzx  5级知名 | 2020-8-11 16:09:36 发帖IP地址来自 澳大利亚
丁丁Yeah 发表于 2020-8-11 15:56
为啥看不到附件呢

在最下面哪
5#
丁丁Yeah  1级新秀 | 2020-8-11 18:05:06 发帖IP地址来自 上海

您所在的用户组无法下载或查看附件.....

为啥呀
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