股指期权课程“重装上阵” 知名专家教你学期权

为了帮助广大投资者更好地了解、学习股指期权知识，此前中国金融期货交易所录制了一批股指期权课程视频。视频一经推出，深受好评。但也有不少小伙伴表示，“不解渴”、“需要更全面系统地学习股指期权知识”。

面对这么恳切的要求，主页君的回答是：全力满足您的需求！

现在，更新、更全面的股指期货课程已经全面登陆优酷、土豆、搜狐等网站，本期课程除了集合交易所专家、高校学者外，还特别邀请机构实（da）战（niu）派（ren）进行授课，对股指期权基础知识、进阶知识、全球市场发展情况及制度设计、仿真合约、基础交易策略、应用实务等六大方面进行详细讲解。可谓“讲师阵容豪华、授课内容全面”。

还等什么？赶快学起！

一、观看途径
您可以复制下列链接并黏贴到浏览器：
优酷：http://www.youku.com/playlist_show/id_22489727.html
土豆：http://www.tudou.com/plcover/XYMy-F4byo4/?bid=03&pid=02&resourceId=345325021_03_0_02
搜狐：http://my.tv.sohu.com/pl/6934981/index.shtml

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二、课程内容及讲师介绍

1、期权基础知识
讲师简介：
方世圣，上海东证期货高级顾问。拥有15年以上期货市场从业经验，曾就职于台湾大华期货、复华期货等公司，曾任台湾期货交易所交易委员会委员，结算委员会委员，结算委员会召集人（主席）等职务。

课程介绍：
本课程为股指期权专题系列课程之一。课程从期权的定义、分类、期权权利金的含义及组成、期权交易的损益对比等方面，结合实例深入浅出的对期权的基础知识进行了讲解，并简要介绍了股指期权的含义及功能特点。

2、股指期权进阶知识（一）
讲师简介：
陈蓉，经济学（金融学）博士，厦门大学金融系金融工程教授、博士生导师，厦门大学证券研究中心副主任，美国康奈尔大学金融计量与金融工程方向博士后，美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学与统计学系访问（授课）教授，厦门大学与东南融通系统工程有限公司金融工程博士后。
陈蓉教授近年主要研究领域包括：金融工程、固定收益证券、风险管理、金融计量与资产定价。主要学术专著有《金融工程（第二版）》、《An Introduction to Derivatives》、《金融工程学》等。主要论文有《隐含波动率曲线、建模与实证》、《最小下偏矩套期保值比率估计研究：基于Copula方法》等。

课程介绍：
本课程为股指期权专题系列课程之一。课程在期权的定义、原理等基本概念的基础上对期权的相关知识进行了更深入的介绍。课程包含以下四个部分：期权的内在价值与时间价值、期权价格曲线、期权价格的影响因素、波动率。课程通过对以上四方面的讲解，清晰的梳理了期权价格的构成及期权价格影响因素。

3、股指期权进阶知识（二）
讲师简介：
陈蓉，经济学（金融学）博士，厦门大学金融系金融工程教授、博士生导师，厦门大学证券研究中心副主任，美国康奈尔大学金融计量与金融工程方向博士后，美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学与统计学系访问（授课）教授，厦门大学与东南融通系统工程有限公司金融工程博士后。
陈蓉教授近年主要研究领域包括：金融工程、固定收益证券、风险管理、金融计量与资产定价。主要学术专著有《金融工程（第二版）》、《An Introduction to Derivatives》、《金融工程学》等。主要论文有《隐含波动率曲线、建模与实证》、《最小下偏矩套期保值比率估计研究：基于Copula方法》等。

课程介绍：
本课程为股指期权专题系列课程之一。课程对期权交易中重要的风险管理指标Delta、Gamma、Theta、Vega的定义、主要特征及其内在联系进行了详细讲解。学员可在理解期权的定义、损益特征、价格的构成及其影响因素的基础上进一步学习该课程。

4、全球股指期权市场发展情况及制度设计
讲师简介：
张志海博士毕业于北京大学数学科学学院应用数学专业，期间获得国家自然科学基金委资助，赴美留学1年，在国际知名刊物发表多篇研究论文。2011年开始供职于中国金融期货交易所博士后工作站，主要从事金融期货及期权定价方法、市场功能评估和投资者行为等研究。目前供职于中国金融期货交易所期权开发小组，负责股指期权产品开发相关工作。

课程介绍：
本课程为股指期权专题系列课程之一。课程介绍了全球股指期权市场产生和发展的历程、主要股指期权市场发展情况，对股指期权的功能及作用进行了分析，重点讲解了股指期权合约的要素与股指期权设计中的核心制度。

5、解读沪深300股指期权仿真合约
讲师简介：
张光磊，2007年加入中国金融期货交易所，先后在研发部、监察部、以及期权开发小组工作，对金融衍生品市场有较深的认识与理解。

课程介绍：
本课程为股指期权专题系列课程之一。课程详细介绍了沪深300股指期权仿真交易合约的设计方案，对股指期权仿真交易合约要素和核心制度进行了解读。

6、股指期权基础交易策略
讲师简介：
蒋锴，上海艾方资产管理有限公司创办人之一、总裁、投资总监。曾任东方证券金融衍生品业务总部董事总经理，创建了东方证券的绝对收益自营投资业务，负责金融衍生品投资和数量化投资业务，并担任东方证券自营投资决策委员会委员。具有多年在华尔街从事绝对收益投资的经验，在加入东方证券之前，先后在美国韦氏资产管理公司及德意志银行自营部（纽约）担任投资经理，管理的资产总额最高达到10亿美金，管理和研究的金融资产涉及全球多个主要证券市场。其管理的投资组合2005年至今每年均取得了稳定的正收益。
在美国工作期间，曾长期参与金融期权的交易，特别是使用股指期权和个股期权进行投资组合的风险管理和资产配置。其作为上交所的外部讲师参与了多场面向交易所员工和会员单位的个股期权培训；作为中金所的外部讲师，曾在股指期货推出前后参与了多场中金所面向金融机构的股指期货培训。

课程介绍：
本课程为股指期权专题系列课程之一。课程重点介绍了买入和卖出股指期权策略的运作原理，股指期权的内在价值、平价理论、波动率、相关性四种套利交易策略，以及股指期权的价差、跨式、勒式、条式等组合策略，并采用实例详细讲解了各种不同策略的运用情形。

7、股指期权应用实务
讲师简介：
洪永聪，现任台湾三商美邦人寿投资部权益投资长，负责全球股票、共同基金（含ETF）、可转换公司债、指数期货及期权等投资，并任大中华投资经理人协会理事长。曾任复华投信投研部及基金管理部副总并兼任复华传家平衡型基金经理人（第六届、第八届杰出基金金鑚奖，为当时最大非债基金）、产品与营销副总、统一投信全天候股票基金经理人（Micropal五颗星评价两支基金之一）、台湾华南永昌投信投资经理。熟悉股票、可转债、指数期货、指数选择权等金融商品投资组合管理，为台湾第一位使用股指期货及期权避险的基金经理人。除台湾投信业与人寿保险业资历外，2010年起致力于大陆股指期货与期权等金融衍生品的培训教育，为中国金融期货交易所与各省市证监（或保监局）合办股指期货培训班讲师，以及海通证券、宏源证券、宏源期货、广发期货、光大期货、中大期货、国泰基金、大成基金等多家金融业股指期货培训担任授课讲师。

课程介绍：
本课程为股指期权专题系列课程之一。课程首先介绍了隐含波动率的概念及特点，然后详细讲解了隐含波动率的运用，具体包括股指期权单一头寸和复合头寸建立后，如何运用波动率做出预判与决策。此外，课程还简单介绍了外资对冲基金以及机构法人参与股指期权交易的实务知识。