【期权每日资讯】2019-10-18

今日点睛
50ETF震荡下行，历史波动率显著上升，认沽合约持仓量下降。
01
现货行情分析上证50指数报收于2963.18点，下跌48.58点，跌幅为1.61%，成交373.56亿元。50指数权重前十的成分股悉数下跌，权重最大的中国平安下跌2.15%。
50指数前十权重成分股

日期：2019.10.18，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）窄幅震荡，报收于3.014元，下跌0.045元，跌幅为1.47%，日振幅2.19%，成交额为15.64亿元。

50ETF日线走势

日期：2019.10.18，数据来源：WIND

02
期权行情分析期权认购合约悉数下跌，其中成交量最大的购10月3000合约下跌63.20%，持仓量最大的购10月3100合约下跌33.33%；
认沽合约多数上涨，成交量和持仓量最大的沽10月3000合约下跌200.00%。

当日成交量前五期权合约

当日持仓量前五期权合约

日期：2019.10.18，数据来源：WIND

期权总成交422.50万张，其中认购成交232.37万张，认沽成交190.13万张；总持仓383.86万张，其中认购持仓211.61万张，认沽持仓172.26万张; P/C成交比0.82，P/C持仓比0.81。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2019.10.18，数据来源：WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率显著上升，5日和20日波动率最新值分别为14.21%和12.50%；平值合约加权平均隐含波动率为13.98%，较上一交易日基本持平。

50ETF历史波动率

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2019.10.18，数据来源：WIND

04
策略提示

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