当前沪深300指数为2163点,投资者拥有的股票现货资产组合市值为1200万,资产组合与沪深300

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xu13436   2018-4-26 19:16   2008   1
当前沪深300指数为2163点,投资者拥有的股票现货资产组合市值为1200万,资产组合与沪深300指数之间的beta系数为1.05。此时看跌期权IO1403-P-2200报价为51.0,该期权Delta为-0.55,Gamma为0.0021。看涨期权IO1403-C-2300报价为37.8,该期权Delta为0.26,Gamma均...当前沪深300指数为2163点,投资者拥有的股票现货资产组合市值为1200万,资产组合与沪深300指数之间的beta系数为1.05。此时看跌期权IO1403-P-2200报价为51.0,该期权Delta为-0.55,Gamma为0.0021。看涨期权IO1403-C-2300报价为37.8,该期权Delta为0.26,Gamma均为0.0017。如果要构造delta-gamma中性的套期保值组合,那么投资者的操作是(  )。急!!
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9你一定要幸福  1级新秀 | 2018-4-30 01:33:24 发帖IP地址来自
初次见面,送你个小礼物002071可以关注一下,恭喜发财哦
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