大连商品交易所期权定价模型
期权的定价模型，是根据影响期权价格的因素（例如期货价格、行权价格、波动率等），通过适当的数学模型，去分析模拟期权价格的市场变动情况，最后获得合理理论价格的过程。
1. 通过合理的推导，将期权价格以确定的公式表示的方法。以1976年提出的B-S定价模型作为表率。
2. 在解析法的基础上进一步研究，解决美式期权面临的无确定公式解的情况，其中以BAW定价模型最为出名。
3. 抛弃复杂的公式理念，通过对价格变动的可能情况进行数值或路径的模拟，通过模拟的结果来预测价格，比较著名的方法有二叉树法、蒙特卡洛模拟法等
大连商品交易所现在采用的期权定价模型包括：
1. black-scholes模型
2. BAW模型
3. 二叉树模型
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