关于在跨期套利中近期合约和远期合约的判定问题

“例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度”
但是，例如今天8月18号，郑醇1509的成交量2万多，比10月11月的合约交易活跃却远远不比郑醇1601的交...“例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度”
但是，例如今天8月18号，郑醇1509的成交量2万多，比10月11月的合约交易活跃却远远不比郑醇1601的交易量130万，那是不是就意味着，如果要在郑醇1509与郑醇1601弄跨期套利，郑醇1601要当近期合约来看待呢？
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热心网友 · 2018-4-30 01:14:22

不是的，远近期合约就是单纯从时间上判断的，1509是近期合约。

关于在跨期套利中近期合约和远期合约的判定问题

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