长假期间，双买博波动率策略靠谱吗？

01
50指数及期权行情评论

指数是红的，但个股却涨跌互现，表现最好的是上证50，涨幅高达0.85%。远远强于沪指0.29%，创业板-0.67%的涨幅。主要是消费蓝筹大涨，其中平安银行创历史新高，消费医药、地产、基建也出现较大的涨幅。而另一边，科技股继续大幅杀跌，资金向蓝筹股上避险。

期权方面，平值期权隐波为14.8，出现明显的下跌，主要是节前博双买的人平仓导致的。

那节前博双买，赚钱了吗？

此前设定的计划是买入10月2.95沽和10月3.0购，下图是最近两天的期权价格。

从表中可以看到，双买策略基本是亏损的，早上开盘就止损的话，大概亏损15%，如果到了尾盘，则亏损超过30%+......虽然五一吃了大肉，但十一却没有这么好运了。

显然，靠运气是赚不到钱的，任何的交易，都需要严格执行自己的交易纪律，即你原本博得是节后波动率放大，但早上隐波下来后，就该及时止损。

02
行情怎么看？

本周会谈将有结果，在此之前，市场较难有明显的做多动能，大家看成交量就知道了……（极度缩量）

好在外资仍在持续流入A股，科技股也还没止跌，两大因素作用下，短期市场更有利于蓝筹股。

期权策略上，维持牛市价差策略（以会谈结果再看，择机平仓），维持买入10月3.0认沽和卖出10月3.1认沽的期权策略。另外，止损双买博波动率策略。

03
实盘策略信号：没有信号

目前，期权实盘交易的策略有2个，今日的策略执行情况如下：

期权波动率做空策略：没有操作，未达到开仓条件。

期权轮动备兑策略：没有操作，未达到开仓条件。

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以下是期权隐含波动率和升水的数据：

隐含波动率方面，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权隐含波动率大幅下跌，回到前期低位。

下图为今日期权10、11月的看涨和看跌的隐含波动率曲线图：

（10月看涨和看跌的隐波曲线）

（11月看涨和看跌的隐波曲线）

期权升贴水方面：10月期权的升水为0.0028，意味着CALL-PUT parity无风险套利有2.8%的机会出现。

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