期货现券弱势加剧,短期机构谨慎心态居多 | 债市综述(10.12)

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万得债仕邦   2019-10-12 10:46   2819   0



周五(10月11日),期现货弱势加剧,国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.22%,5年期主力合约跌0.11%,2年期主力合约跌0.04%。银行间现券收益率上行2bp左右;银行间市场资金面仍宽松,主要回购利率普降,隔夜加权再跌近10个基点(bp)至1.9%附近。交易员称,短期资金面宽松无虞,短券安全性相对较高,但在中美谈判正式结果及下周密集经济数据出炉前,机构谨慎心态仍居多。


债市要闻

1、证券公司等外资股比限制将于明年取消


证监会宣布,自2020年1月1日起,取消期货公司外资股比限制;自2020年4月1日起,在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制;自2020年12月1日起,在全国范围内取消证券公司外资股比限制。


2、外资司举行外债管理企业座谈会,华为、腾讯、开发银行、工商银行等参会


10月8-9日,发改委外资司举行外债管理企业座谈会。会上,华为、腾讯、开发银行、工商银行等20家企业和金融机构代表详细介绍企业外债资金需求、募集和使用情况,分享外债发行经验,并交流了进一步完善企业外债管理的意见建议。


3、券商年内投行成绩揭晓,前五家分食超四成债券承销额


2019年以来,企业融资需求旺盛,证券公司IPO承销保荐和债券承销业务也收获颇丰。根据Wind数据统计,截至10月10日,券商年内债券总承销金额达5.41万亿元,规模同比增长43.97%,前五家券商分食43.55%的市场份额。


4、今年以来证券公司短融券计划发行超3000亿元 远超去年规模


华西证券、中泰证券、长城证券、浙商证券、招商证券、光大证券、天风证券均将于下周(10月14日-18日)发行短期融资券。今年以来,证券公司计划发行短期融资券达3056亿元。去年全年计划与实际发行均为1425亿元。


资金市场

公开市场操作:


央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,10月11日不开展逆回购操作。今日300亿元逆回购到期,净回笼300亿元。


资金面延续宽松,Shibor多数下行,隔夜品种下行10.5bp报1.9110%,7天期下行3.9bp报2.5560%,14天期下行1bp报2.5020%,1月期下行0.55bp报2.7030%。






资金面(CP):






民生银行资金情绪指数(MSMM):






利率债市场

利率债成交走势(TBCN):









最活跃利率债成交统计(BBQ):






10年国债连续活跃行情(GZHY):






10年国开连续活跃行情(GKHY):






T1912日内走势(TF):






信用债市场

信用债成交基准统计(CBCN):





信用债成交活跃统计(BBQ):






信用债成交偏离监控(BBQ):






同业存单

同业存单发行情况(NCD):





同业存单成交:






同业存单成交偏离监控:






债券发行

周五(10月11日),债券市场共发行192只债券,总发行量1531.5亿元,146只债券到期,9只债券提前提前兑付,1只债券回售,总偿还量1282.9亿元,当日净融资额为248.6亿元。






从发债类型看,周五(10月11日),债券市场共发行国债2只,同业存单159只,金融债3只,企业债1只,公司债7只,中期票据1只,短期融资券10只,定向工具1只,政府支持机构债2只,资产支持证券4只,可转债2只。






建行-万得银行间债券发行指数(CCBM):






中标情况

1、财政部两期贴现国债中标收益率均低于中债估值,需求尚可。财政部91天、182天贴现国债中标收益率分别为2.1934%、2.3663%,投标倍数分别为2.36、2.30。


2、中国国家铁路集团5年、20年期铁路建设债券中标利率分别为3.50%、4.08%。


债券重大事件






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