节后反弹能走多远|股票期权实战与学习

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辛期权   2019-10-12 09:06   2024   0



2019年10月8日 第71篇

基本格局:
关键点位3.00跌破后,连续反弹站不上3.03,趋势还是向下的中继居多。9.23再次中阴线下跌,使得国庆节前都在3.00下方振荡。节前的反弹关键看明天能不能形成拐点,否则将继续下行。

行情回顾:
今天50ETF平开高走,上午形成上攻态势,下午以横盘高位振荡,下午2点半后回落较明显,最后报2.968,涨0.78%,成交量比昨天有放量。

技术图表:
日K







盘面分析
国庆节前停写一天,两天的交易一跌一涨,基本上又到了停写的那天水平,标的好像两天没有发生什么,但期权的合约可是精彩纷呈。
节前,多数交易者担心7天长假不知道会发生什么黑天鹅事件,实行双买策略居多,所以看到9月30日标的是下跌1%以上的,但认购与认沽两边波动率涨不少,合约价格自然都比正常水平有所上涨。可是经过7天后,虽然外围市场总体是下跌,但出人意料的是,今天反而没有低开,而且还高走,也就是交易者的如意算盘落空了,接下来是平仓,这时认购与认沽两边波动率开盘迅速下跌,即使标的上涨,认购的合约价格也涨不起来。
波动率经过今天的大幅回落,这又给做多波动率的交易者一个好机会了。无论标的走到明天是否出现拐点,个人认为,只要不在这个位置横盘,波动率大概率是会小幅上涨的。
这几天如果你有认真看盘,相信你会有很大的收获:1、节前3天开始做双买,节前就已经有收获(当然可以留下部分看看节后有没有惊喜);2、节后很平常时,做双卖让你收获更舒服;3、合约最理想做的是次月。
策略:
继续持有:
组合一:10月3000沽权利仓和10月沽2900义务仓(1:2)。
组合二:卖开10月购2950,买入12月购2950。
组合三:卖开10月沽2950,买入12月沽2950。




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