如何选择50ETF期权合约

每日复盘10月11日，两市震荡探底，午后拉升走强，沪指一度涨逾1%。盘面上看，证券、金融科技、油气板块表现强势，数字货币板块涨幅回落。总体来看，个股涨跌互半，涨停50余家，但炸板率较高，资金情绪仍较为谨慎。

截至收盘，沪指涨0.88%，报2973.66；上证50指数涨1.44%，报2983.12；50ETF涨1.51%，报3.032元，全日成交金额为17.13亿元。

从涨跌幅来看，50ETF购10月3100涨幅最大，为101.92%，报收0.0105元；50ETF沽10月2950跌幅最大，为63.48%，报收0.0065元。

从成交额来看，50ETF购10月3000成交额最高，为2.42亿元，全日上涨99.18%，报收0.0486元；而50ETF沽10月2700成交额最低，为3.15万元，全日下跌20.00%，报收0.0004元。

从持仓量来看，50ETF购10月3100持仓量最大，为38.71万张，期权全日上涨101.92%，报收0.0105元；50ETF购11月2750持仓量最小，共计1438张，期权全日下跌19.79%，报收0.2857元。

干货时间选择vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约，我们可以看做是选择一只股票，只要选对合约，把握对方向，才能盈利。

50ETF期权T型报价图

相较A股几千只的股票，50ETF期权可选择的合约基数就小了很多。从上图看，近月就有22个期权合约，而作为投资者，在实际操作中如何选出自己要买的期权合约呢？

我们可以从三个角度出发：

流动性

选择高流动性的期权合约以防范无法平仓的流动性风险。

流动性高的期权合约的特点在于：一是买卖价差较窄；二是盘口的报价数量较大，深度较深。

杠杆性

一般来说，越是虚值的期权，杠杆越高；越是近月的期权，杠杆越高。所以，投资者可以根据以小博大的意愿来选择杠杆合适的期权合约。

风险承受能力

对于风险承受能力较强的投资者，可以选择轻度虚值的期权合约进行开仓。

对于呈现承受能力较弱的投资者，可以下月到期或轻度实值的期权，一方面给予自己更多时间等待标的价格上涨或下跌，另一方面给予自己更大的行权概率。

免责声明
本文不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。

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