一个简单的50ETF卖虚值一档期权策略

这个策略可以简述为当历史波动率在35%以下时就跨式卖出50ETF虚值一档期权，持有到接近到期
用poboquant量化平台回测结果，从2015年到2018年底

该策略长期看收益较高且稳健，特别是在2016-2017年波动率低谷期表现出色，但也不能忽略在2018年波动率反弹后，其收益开始下降

poboquant回测范例代码可参考
https://github.com/qmhedging/pob ... 0Vola%20Long%20Term
如何改进卖波动率策略在波动率反弹期间的表现，读者可以做进行进一步的优化，比如引入波动率预测的方法